Блин, да опять глюк с файлами!!!

www.opentraders.ru/downloads/3623/

Нашел алгоритм 2005 года, классификатор на основе ближайших соседей, это так называется в метрических исследованиях. Ищутся наиболее похожие примеры, сэмплы, и на их основе делается прогноз. В признаки добавил время, объем, и производные от Машек разных периодов. Вроде работает… Кому надо скину. Теперь интересно увидеть версию Андрея 

Андрей, есть скрипт который рисует прогноз на истории, вроде рабочий, может на его основе сову сделать?

Нужно именно на всей истории с большой базой сэмплов

Может сможете этот код в чувство привести? Его сделал ChatGPT 

// Функция для вычисления коэффициента корреляции между двумя сериями
double CalculateCorrelation(const double series1[], const double series2[], const int size)
{
    double mean1 = 0.0, mean2 = 0.0;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        mean1 += series1[i];
        mean2 += series2[i];
    }
    mean1 /= size;
    mean2 /= size;

    double cov = 0.0, stdDev1 = 0.0, stdDev2 = 0.0;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cov += (series1[i] - mean1) * (series2[i] - mean2);
        stdDev1 += pow(series1[i] - mean1, 2);
        stdDev2 += pow(series2[i] - mean2, 2);
    }
    stdDev1 = sqrt(stdDev1 / size);
    stdDev2 = sqrt(stdDev2 / size);

    double correlation = cov / (stdDev1 * stdDev2);
    return correlation;
}

// Функция для выделения окна в 50 баров и расчета прогноза
void PerformAnalysis()
{
    const int windowSize = 50;
    const int samplesToSelect = 10;

    double prices[windowSize];

    // Получение исторических цен в окне
    for (int i = 0; i < windowSize; i++)
    {
        prices[i] = iClose(_Symbol, _Period, i);
    }

    double correlations[_Bars - windowSize];

    // Поиск самых похожих ситуаций в прошлом
    for (int i = windowSize; i < _Bars; i++)
    {
        double currentPrices[windowSize];
        CopyArray(currentPrices, prices, i - windowSize, windowSize);

        correlations[i - windowSize] = CalculateCorrelation(prices, currentPrices, windowSize);
    }

    // Выбор лучших образцов по коэффициенту корреляции
    double sortedCorrelations[_Bars - windowSize];
    CopyArray(sortedCorrelations, correlations, 0, _Bars - windowSize);
    ArraySort(sortedCorrelations);

    double selectedCorrelations[samplesToSelect];
    CopyArray(selectedCorrelations, sortedCorrelations, _Bars - windowSize - samplesToSelect, samplesToSelect);

    // Вычисление прогноза на основе выбранных образцов
    double forecast = 0.0;
    for (int i = 0; i < samplesToSelect; i++)
    {
        int index = ArrayBsearch(correlations, selectedCorrelations[i], _Bars - windowSize);
        if (index != -1)
        {
            double futurePrice = iClose(_Symbol, _Period, index + windowSize);
            forecast += futurePrice > prices[windowSize - 1] ? 1 : -1;
        }
    }
    forecast /= samplesToSelect;

    if (forecast > 0)
        Print("Прогноз: Рост цен");
    else if (forecast < 0)
        Print("Прогноз: Падение цен");
    else
        Print("Прогноз: Нет тенденции");
}

Здравствуйте! Спасибо за реакцию. Сейчас подумаю как вам лучше представить идею.

Здравствуйте! Спасибо за реакцию. Сейчас подумаю как вам лучше представить идею.

Спасибо огромное! 

Спасибо большое, Андрей!

Спасибо, очень жду

Индикатор тут: www.opentraders.ru/downloads/3608/

Блин… Сайт опять жестко глючит, индикатор не прикрепить, нулевой файл опять

Уточню. Золотой и мертвый крест — это не когда направлены в ту или иную сторону, а именно пересекаются. Золотой крест — когда 50-я пересекает 200-ю снизу вверх, мертвый крест — когда сверху вниз.

Изменил

Сам сделал, может у вас есть идеи как улучшить модель? Помогите пожалуйста улучшить ее www.opentraders.ru/downloads/3593/

Андрей, я сделал советник при помощи ChatGPT. Но он выдает ошибку array out range. Посмотрите?

А через Solve() не сможете?